Вообще, мне кажется что у них всё это было не столько фантазией (воображением, сознательной игрой ума), сколько восприятием — это начиная с основоположников (Анненский, Соловьев) на поколение раньше. Гумилев как раз в какой-то степени промежуточный вариант — у него можно, по-моему, различить примесь чисто игровой, фантазийной компоненты, впрочем не слишком большую.

Иногда мне хочется сочинить текст про это, про то как они в каком-то смысле все ушли в особую, отличную от нашей реальность и в ней и оставались всю жизнь, и эпиграфом поставить:
Из большой экспедиции к Верхнему Конго
До сих пор ни один не вернулся назад.
А иногда я думаю — ну кому нужны эти дилетантские упражнения, вот есть мистер Тименчик, пусть он и сочиняет.

... В кабинете топилась печка,
За окном становилось темней.
Он сказал: — "Напишите балладу
Обо мне и жизни моей."

<...>

Потом поставили к стенке
И расстреляли его
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма. — Ничего.

Но любимые им серафимы
За его прилетели душой
И звезды в небе пели:
...Слава тебе, герой!..

(Одоевцева, 1923 г.)